| dc.date.accessioned |
2015-03-02T13:11:12Z |
und |
| dc.date.accessioned |
2017-10-24T12:21:41Z |
|
| dc.date.available |
2015-03-02T13:11:12Z |
und |
| dc.date.available |
2017-10-24T12:21:41Z |
|
| dc.date.issued |
2015-03-02T13:11:12Z |
|
| dc.identifier.uri |
http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/4513 |
und |
| dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/10138.1/4513 |
|
| dc.title |
Semi-Markov-prosessin hyödyntämisestä keskeyttämistapahtuman mallintamiseksi vapaaehtoisessa henkivakuutuksessa |
fi |
| ethesis.discipline |
Applied Mathematics |
en |
| ethesis.discipline |
Soveltava matematiikka |
fi |
| ethesis.discipline |
Tillämpad matematik |
sv |
| ethesis.discipline.URI |
http://data.hulib.helsinki.fi/id/2646f59d-c072-44e7-b1c1-4e4b8b798323 |
|
| ethesis.department.URI |
http://data.hulib.helsinki.fi/id/61364eb4-647a-40e2-8539-11c5c0af8dc2 |
|
| ethesis.department |
Institutionen för matematik och statistik |
sv |
| ethesis.department |
Department of Mathematics and Statistics |
en |
| ethesis.department |
Matematiikan ja tilastotieteen laitos |
fi |
| ethesis.faculty |
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten |
sv |
| ethesis.faculty |
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta |
fi |
| ethesis.faculty |
Faculty of Science |
en |
| ethesis.faculty.URI |
http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca |
|
| ethesis.university.URI |
http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97 |
|
| ethesis.university |
Helsingfors universitet |
sv |
| ethesis.university |
University of Helsinki |
en |
| ethesis.university |
Helsingin yliopisto |
fi |
| dct.creator |
Kilponen, Simo |
|
| dct.issued |
2015 |
|
| dct.language.ISO639-2 |
fin |
|
| dct.abstract |
Tutkielmassa tarkastellaan semi-Markov-prosessin hyödyntämistä keskeyttämistapahtuman mallintamiseksi vapaaehtoisessa henkivakuutuksessa. Vakuutetun riskin kehitys mallinnetaan monitilaisena semi-Markov-prosessina ja keskeyttämisintensiteetti määritellään tähän pohjautuvan vakuutusmaksun ja klassisen henkivakuutusteorian mukaisen vakuutusmaksun funktiona. Keskeyttämisintensiteetti asetetaan riippumaan lisäksi lineaarisesti keskeyttämisherkkyydeksi tulkitusta vakiosta. Numeerisena esimerkkinä simuloidaan vakuutuskannan kehitystä eri keskeyttämisherkkyyksin ja tarkastellaan aktiivisen kannan koostumusta simulointijakson jälkeen. |
fi |
| dct.language |
fi |
|
| ethesis.language.URI |
http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin |
|
| ethesis.language |
Finnish |
en |
| ethesis.language |
suomi |
fi |
| ethesis.language |
finska |
sv |
| ethesis.thesistype |
pro gradu-avhandlingar |
sv |
| ethesis.thesistype |
pro gradu -tutkielmat |
fi |
| ethesis.thesistype |
master's thesis |
en |
| ethesis.thesistype.URI |
http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis |
|
| dct.identifier.urn |
URN:NBN:fi-fe2017112252064 |
|
| dc.type.dcmitype |
Text |
|
