Työn tavoitteena on tuottaa yksinkertainen prosessi vahinkovakuutusten omavastuiden hinnoitteluun. Tutkitaan, kuinka omavastuun muutos vaikuttaa yhtiön vastuulle jäävän kokonaisvahinkomäärän suuruuteen ja tuotetaan kokonaisvahinkomäärän muutosta kuvaava kerroin.
Tutkielman alussa esitellään yleisesti kaksi erilaista omavastuujärjestelyä ja osoitetaan, että toinen niistä on vakuutuksenottajan kannalta aina parempi, mikäli vakuutusmaksu määräytyy vain yhtiön vastuulle jäävän kokonaisvahinkomäärän odotusarvosta. Lisäksi todetaan esimerkin avulla, että tilanne voi muuttua, jos vakuutusmaksussa otetaan huomioon vakuutuksen hoito- ja käsittelykuluja.
Omavastuun muutoksen vaikutukseen liittyvissä tarkasteluissa käytetään erään henkilöasiakkaiden vahinkovakuutusturvan vahinkoaineistoa ja esitetään menetelmä muutoskertoimen tuottamiseen suoraan aineistosta.
Analyyttisen tarkastelun pohjana käytetään oletusta, että kokonaisvahinkomäärä on yhdistetty Poisson-muuttuja ja selvitetään, mikä tunnettu jakauma sopisi parhaiten kuvaamaan yksittäisten vahinkojen suuruutta. Kun sopiva jakauma on löydetty, määritetään omavastuusta riippuvat vahinkojen suuruutta sekä vahinkojen lukumäärää kuvaavat jakaumat. Lopuksi tuotetaan omavastuun muutoksen vaikutusta kuvaava kerroin yhtiön vastuulle jäävien kokonaisvahinkomäärien odotusarvojen avulla.
