| dc.date.accessioned |
2016-09-26T18:36:46Z |
und |
| dc.date.accessioned |
2017-10-24T12:24:19Z |
|
| dc.date.available |
2016-09-26T18:36:46Z |
und |
| dc.date.available |
2017-10-24T12:24:19Z |
|
| dc.date.issued |
2016-09-26T18:36:46Z |
|
| dc.identifier.uri |
http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/5749 |
und |
| dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/10138.1/5749 |
|
| dc.title |
GPU-laskennan nopeushyödyt henkivakuutusyhtiön interaktiivisessa taseanalyysissä |
fi |
| ethesis.discipline |
Computer science |
en |
| ethesis.discipline |
Tietojenkäsittelytiede |
fi |
| ethesis.discipline |
Datavetenskap |
sv |
| ethesis.discipline.URI |
http://data.hulib.helsinki.fi/id/1dcabbeb-f422-4eec-aaff-bb11d7501348 |
|
| ethesis.department.URI |
http://data.hulib.helsinki.fi/id/225405e8-3362-4197-a7fd-6e7b79e52d14 |
|
| ethesis.department |
Institutionen för datavetenskap |
sv |
| ethesis.department |
Department of Computer Science |
en |
| ethesis.department |
Tietojenkäsittelytieteen laitos |
fi |
| ethesis.faculty |
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten |
sv |
| ethesis.faculty |
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta |
fi |
| ethesis.faculty |
Faculty of Science |
en |
| ethesis.faculty.URI |
http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca |
|
| ethesis.university.URI |
http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97 |
|
| ethesis.university |
Helsingfors universitet |
sv |
| ethesis.university |
University of Helsinki |
en |
| ethesis.university |
Helsingin yliopisto |
fi |
| dct.creator |
Vasilev, Nikolay |
|
| dct.issued |
2016 |
|
| dct.language.ISO639-2 |
fin |
|
| dct.abstract |
Vuosien 2007–2009 finanssikriisi mullisti isojen rahoituslaitosten riskipolitiikan. Henkivakuutus- ja sijoitustoimintaa harjoittavien konsernien valvontaa on tiukennettu entisestään, ja riskienhallintaan on kiinnitetty entistä paljon enemmän huomiota. Riskianalyysi on kuitenkin pitkä ja laskennallisesti raskas prosessi, johon sisältyy erilaisten riskimittojen arviointi ja mahdollisesti salkun tasapainottaminen.
Value at Risk (lyh. VaR) on hyvin suoraviivainen tapa mitata sijoitussalkun kokonaisriskiä – se kertoo salkun pahimman tappion tietyllä luottamustasolla. Tappion arvioiminen voi olla kuitenkin vaikeaa, sillä sijoituspankkien ja henkivakuutusyhtiöiden valtavat salkut tietävät monimutkaisia laskelmia, jotka puolestaan vaativat suurta laskentatehoa ja vievät paljon aikaa. Tämän takia on viime aikoina yritetty tehostaa riskilaskentaan käytettäviä ohjelmia muun muassa näytönohjainten tarjoamaa massiivista rinnakkaisuutta hyödyntämällä. Tässä opinnäytetyössä tutustutaan käsitteeseen VaR sekä numeerisiin menetelmiin sen mittaamiseen, ja tutkitaan rinnakkaislaskennan NVIDIA:n CUDA-ohjelmointikehyksellä saatavia nopeutuksia. Osoitetaan, että joissakin tapauksissa suoritusaika voi pudota murto-osaan entisestään, ja tarkastellaan, kuinka tärkeä rooli tiedonsiirrolla ja muistiviittauksilla voi olla nopeutuksen kannalta. Vähentämällä tiedonsiirtoja ja tehostamalla GPU-laitteen muistinhallintaa tässä työssä saadaan 7,8x-kertainen nopeutus verrattuna tavalliseen prosessoritoteutukseen. |
fi |
| dct.language |
fi |
|
| ethesis.language.URI |
http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin |
|
| ethesis.language |
Finnish |
en |
| ethesis.language |
suomi |
fi |
| ethesis.language |
finska |
sv |
| ethesis.thesistype |
pro gradu-avhandlingar |
sv |
| ethesis.thesistype |
pro gradu -tutkielmat |
fi |
| ethesis.thesistype |
master's thesis |
en |
| ethesis.thesistype.URI |
http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis |
|
| dct.identifier.urn |
URN:NBN:fi-fe2017112251763 |
|
| dc.type.dcmitype |
Text |
|
