Browsing by Author "Grekelä, Tanja"

Tutkielmassa tarkastellaan suhteellista jälleenvakuutusta ja sen optimaalisuutta. Erityisesti keskitytään osamääräjälleenvakuutukseen (Quota Share) ja ylitejälleenvakuutukseen (Surplus). Jälleenvakuutus on yhtiön keino suojata vakuutussalkkunsa suuriksi kasvavilta tappioilta. Lisäksi jälleenvakuuttamalla osa tai kaikki vakuutukset voi yhtiö välttyä vararikolta. Suhteellisessa jälleenvakuutuksessa niin vakuutusmaksut kuin korvausmaksutkin on jaettu ensi- ja jälleenvakuuttajan välillä ennalta sovitussa suhteessa. Tuota suhdelukua tarkastelemalla voidaan selvittää milloin jälleenvakuutus on optimaalisin. Tutkielman rakenne on seuraavanlainen. Aluksi esitetään tutkielman lähtökohdat ja sen seuraamisen kannalta oleelliset käsitteet ja määritelmät. Tämän jälkeen tarkastellaan vakuutuskantaa ja sen approksimointia. Sitten siirrytään tarkastelemaan suhteellista jälleenvakuutusta ja esitetään osamäärä- ja ylitejälleenvakuutukset. Optimaalisimman jälleenvakuutussuhteen löytämiseksi käytetään RORAC-kriteeriä. Selvitetään, millainen jälleenvakuutus on kannattavin ensivakuuttajan kannalta. Tuloksia tarkastellaan esimerkin avulla. Yhden riskiluokan tarkastelun jälkeen laajennetaan laskut koskemaan useampaa riskiluokkaa. Myös tätä tarkastellaan esimerkin avulla. Lopuksi tutkielmassa esitetään de Finettin metodi optimaalisimman rajan löytämiseksi.