| dc.date.accessioned |
2017-03-29T06:13:12Z |
und |
| dc.date.accessioned |
2017-10-24T12:21:58Z |
|
| dc.date.available |
2017-03-29T06:13:12Z |
und |
| dc.date.available |
2017-10-24T12:21:58Z |
|
| dc.date.issued |
2017-03-29T06:13:12Z |
|
| dc.identifier.uri |
http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/5971 |
und |
| dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/10138.1/5971 |
|
| dc.title |
Fraktionaalisen volatiliteettimallin arbitraasivapaus ja täydellisyys |
fi |
| ethesis.discipline |
Applied Mathematics |
en |
| ethesis.discipline |
Soveltava matematiikka |
fi |
| ethesis.discipline |
Tillämpad matematik |
sv |
| ethesis.discipline.URI |
http://data.hulib.helsinki.fi/id/2646f59d-c072-44e7-b1c1-4e4b8b798323 |
|
| ethesis.department.URI |
http://data.hulib.helsinki.fi/id/61364eb4-647a-40e2-8539-11c5c0af8dc2 |
|
| ethesis.department |
Institutionen för matematik och statistik |
sv |
| ethesis.department |
Department of Mathematics and Statistics |
en |
| ethesis.department |
Matematiikan ja tilastotieteen laitos |
fi |
| ethesis.faculty |
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten |
sv |
| ethesis.faculty |
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta |
fi |
| ethesis.faculty |
Faculty of Science |
en |
| ethesis.faculty.URI |
http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca |
|
| ethesis.university.URI |
http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97 |
|
| ethesis.university |
Helsingfors universitet |
sv |
| ethesis.university |
University of Helsinki |
en |
| ethesis.university |
Helsingin yliopisto |
fi |
| dct.creator |
Aro, Antti |
|
| dct.issued |
2017 |
|
| dct.language.ISO639-2 |
fin |
|
| dct.abstract |
Mendesin et. al. esittää julkaisussa No-arbitrage, leverage and completeness in a fractional volatility model (2015) markkinamallin, jossa osakkeen hinnan volatiliteettiprosessi on rakennettu fraktionaalisesta Brownin liikkeestä. Mendes et. al. todistaa tällaisen markkinamallin olevan arbiraasivapaa. Markkinamallin täydellisyys puolestaan riippuu siitä, onko log-hinnan ja volatiliteettiprosessin satunnaisuus luotu samasta vai kahdesta riippumattomasta prosessista. Tässä työssä käydään läpi nuo todistukset, ja niiden vaatima matematiikka: stokastinen integraali, Itôn kaava ja rahoitusteorian kaksi ensimmäistä päälausetta. Käsittelemme lisäksi Girsanovin lauseen sekä lukuisia ehtoja, joiden pätiessä lokaalista martingaalista muodostettu stokastinen eksponentiaali on martingaali. |
fi |
| dct.language |
fi |
|
| ethesis.language.URI |
http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin |
|
| ethesis.language |
Finnish |
en |
| ethesis.language |
suomi |
fi |
| ethesis.language |
finska |
sv |
| ethesis.thesistype |
pro gradu-avhandlingar |
sv |
| ethesis.thesistype |
pro gradu -tutkielmat |
fi |
| ethesis.thesistype |
master's thesis |
en |
| ethesis.thesistype.URI |
http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis |
|
| dct.identifier.urn |
URN:NBN:fi-fe2017112251330 |
|
| dc.type.dcmitype |
Text |
|
