Browsing by Title
Now showing items 3002-3021 of 4016
-
(2012)Tässä tutkielmassa tutustutaan Riemannin integraalin yleisempään muotoon Riemann-Stieltjesin integraalin, jota merkitään ∫_a^b fdα.Tämä integraali on järkevä, myös kun α ei ole derivoituva tai jopa kun α on epäjatkuva. Integraalin edut tulevat näkyviin nimenomaan, kun α on epäjatkuva. Sopivalla epäjatkuvan α valinnalla, jokainen päättyvä ja päättymätön summa voidaan ilmoittaa Riemann-Stieltjesin integraalina. Tutkielmassa esitetään kaksi Riemann-Stieltjesin integraalin vaihtoehtoista määritelmää ja näiden pohjalta lukuisia ominaisuuksia. Ensimmäinen näistä määritelmistä pohjautuu summiin ja toinen ylä- ja alarajoihin. Kappaleessa 3 esitetyt ominaisuudet esitetään summiin perustuvaan määritelmään nojaten. Käsiteltäviä ominaisuuksia ovat lineaariset ja algebralliset ominaisuudet, osittaisintegrointi ja muuttujanvaihto. Lisäksi tutkitaan reduktiota Riemannin integraaliksi ja äärelliseksi summaksi sekä integraalin ominaisuuksia integraattorin ollessa paloittain määritelty. Kappaleen lopussa esitellään vielä Eulerin summakaava. Kappaleessa 4 määritellään ylä- ja alasummat ja niiden avulla vastaavat integraalit. Kysymys tässä kohtaa onkin, milloin ylä- ja alaintegraalit ovat samat eli funktio on Riemann-Stieltjes -integroituva. Tähän kysymykseen liittyen todistetaan integroimiskriteeri, joka käsittelee sitä, milloin yläsummat tulevat mielivaltaisen lähelle alasummia, kun oletetaan ylä- ja alaintegraalien kohtaavan. Läheisesti tähän liittyy ylä- ja alasummien sekä integraalien vertailu. Tutkielmassa käsitellään myös riittäviä ja välttämättömiä ehtoja integraalin olemassaololle. Tätä ennen määritellään, mitä tarkoitetaan rajoitetusti heilahtelevalla funktiolla. Lisäksi tutkitaan integraalin käyttäytymistä rajafunktioiden tapauksessa. Tutkielmassa esitetään kaksi väliarvolausetta todistuksineen. Vaikka integraalia käsitellään monien erilaisten ongelmien yhteydessä, on tarkka arvo saatavilla vain muutamassa tapauksessa. Väliarvolauseet ovat hyödyllisiä nimenomaan, kun tehdään arvioita integraalin arvosta tällaisissa tapauksissa. Näiden lisäksi esitetään integraalin sovelluksia ja esitetään geometrinen esitys Riemann-Stieltjesin integraalille. Sovelluksista todennäköisyyslaskentaan liittyy satunnaismuuttujan odotusarvon laskenta ja analyysiin Herglotzin lause sekä Bernsteinin lause.
-
(2020)Rietveld refinement and synchrotron powder diffraction are both rather unknown for the common geologist, although very powerful methods in academic and industry applications. The aim of the study is to resolve phase composition of a complex geological sample and investigate the capabilities of the methods. Complex granitic rock, tirilite was selected for quantitative phase analysis to be carried out by Rietveld refinement utilizing Synchrotron Radiation X-Ray powder diffraction at the Swiss Light Source (SLS) synchrotron radiation facility maintained by Paul Scherrer Institute (PSI). Samples were measured using Vibrating Sample Holder (VSH), a novel sample handling approach developed originally for Martian exploration by NASA. This invention was further modified and developed with PSI and Stenman Minerals Ab for synchrotron beamline setup to answer increased demand of industrial diffraction analyses. The new approach might serve industrial as well as academic interest. A large bulk sample of tirilite were processed for the study. The sample was divided to different weight fractions using heavy liquid separation to reduce the number of mineral phases present in a powder diffraction sample. The motif for this was to decrease the number of diffraction peaks within a diffractogram for achieving better refinement for individual mineral phases. Mineral phases were recognized from the separate weight fractions. Each mineral in a rock was first refined from the weight fraction in which it was most represented. Refinements were carried out against database structure references. After refining the structure- and profile parameters of the present phases from the weight fractions, they were used as structural references for whole rock refinement. Quality of the refinements were compared to chemical analyses carried out by WD-XRF and ICP-MS. Correlation between analysed and refined chemical composition and lattice parameter references and refinement quality parameters suggests that the method is not limited for determination of accurate modal compositions. Also, a set of crystallographic parameters can be both accurately and precisely derived from the refinements: lattice parameters, compositions, and site occupancies. Determination of inter-site cation distribution can be used for geothermobarometry and samples can be measured faster than before. The method seems a promising new application of synchrotron powder diffraction for academic and industry applications.
-
(2018)Finanssisektorilla on monia syitä pystyä tarkastelemaan ja arvioimaan poikkeuksellisten tapahtumien tuomia riskejä. Vakuutusyhtiöllä on vastattavanaan kokonaisvahinkomäärä, ja suuria yksittäisiä vahinkoja tapahtuu enemmän kuin normaalijakauma antaisi olettaa, joten ne ja niiden riippuvuudet täytyy myös erityisesti ottaa huomioon. Pankilla on puolestaan suuri lainasalkku taseessaan, ja myös pankille on oleellista arvioida, mikä on riski, että suuri asiakkaan konkurssi tai joukko asiakkaiden konkursseja tapahtuisi. Pankeilla on myös erilaisia tuotteita, joiden arvostukseen ja riskeihin harvinaiset tapahtumat vaikuttavat. Vahinkoja, yritysten maksukyvyttömyyttä ja yksittäisten ihmisten maksukyvyttömyyttä voidaan mallintaa paksuhäntäisten jakaumien avulla, koska niissä ääriarvojen sattumistodennäköisyys on suhteellisen suuri. Yksittäisten tapausten suhdetta voidaan puolestaan mallintaa copulan avulla. Copula antaa joustavan tavan muodostaa yhteisjakauma yksittäisten reunajakaumien avulla. Tässä työssä syvennytään erityisesti paksuhäntäisten jakaumien ja niiden suhteiden tilanteeseen käyttämällä Gaussista copulaa ja log-normaalista jakaumaa. Tutkielmassa osoitetaan, että log-normaalisten riippuvien satunnaismuuttujien summalla on sama asymptotiikka kuin mikä olisi riippumattomassa tilanteessa. Lognormaalijakautuneiden muuttujien tutkiminen on erityisen on mielekästä, sillä osakkeiden tuottojen oletetaan usein olevan log-normaalisti jakautuneita. Tutkielman päälähteenä on käytetty Asmussenin ja Nandayapan artikkelia: "Asymptotics of sums of lognormal random variables with Gaussian copula", jossa todistus tutkielmassa tehdyin oletuksin on alun perin tehty.
-
(2016)Aerosolihiukkasten kasvu kokoon, missä niillä voi olla merkitystä ilmastolle, riippuu ilmakehässä olevien kaasujen ominaisuuksista ja pitoisuuksista sekä hiukkastenvälisestä koagulaatiosta. Hiukkasessa tapahtuvilla kemiallisilla reaktioilla on myös vaikutusta yhdisteiden tiivistymiseen ja haihtumiseen hiukkasesta. Tässä tutkielmassa perehdytään rikkihappo-dimetyyliamiiniklustereiden koagulaation vaikutukseen aerosolihiukkasten kasvunopeuteen, kun hiukkasen halkaisija on välillä 3-20 nm, mikä on tärkein kokoalue aerosolihiukkasen kasvun kannalta. Tarkastelun kohteena ovat klusterit, jotka koostuvat yhdestä rikkihappomolekyylistä ja yhdestä dimetyyliamiinimolekyylistä aina klusteriin joka koostu neljästä rikkihappo- ja dimetyyliamiinimoleekylistä. Työssä kehitettiin kaksi uutta versiota MABNAG-mallista, joka mallintaa aerosolihiukkasten kasvua kaasujen tiivistymisen kautta: ensimmäinen kehitetty versio sisälsi rikkihappo-dimetyyliamiiniklustereiden koagulaation aerosolihiukkasiin ja toisessa versiossa dimetyyliamiinin käsittely muutettiin aikaisemmasta tavasta, missä hiukkas- ja kaasufaasien oletettiin olevan jatkuvasti termodynaamisessa tasapainossa, tapaan missä dimetyyliamiinin tiivistyminen ratkaistaan yhdisteen massavuota kuvaavasta differentiaaliyhtälöstä. Kumpaakin uutta versiota verrattiin alkuperäiseen versioon ja muutoksia mallinnetussa aerosolihiukkasten kasvussa analysoitiin. Rikkihappo-dimetyyliamiiniklustereiden koagulaation vaikutukset MABNAG-mallista saatuihin aerosolihiukkasten kasvunopeuksiin olivat kahdenlaisia. Kun rikkihapon kaasufaasin pitoisuus oli 10^6 cm-3, eivät tutkitut klusterit juurikaan vaikuttaneet aerosolihiukkasten kasvunopeuteen. Korkeammilla rikkihappopitoisuuksilla (tässä työssä 10^7 cm-3 ja 10^8 cm-3) klusterit nostivat kasvunopeutta parhaimmillaan hieman yli viisikymmentä prosenttia, mutta tyypillisemmin 10-40 % riippuen simulaatioon asetettujen yhdisteiden kaasufaasin pitoisuuksista. Tulokset eivät kuitenkaan olleet täysin linjassa keskenenään, vaan esimerkiksi ammoniakin kaasufaasin pitoisuuden kasvattaminen saattoi pienintää kasvunopeutta verrattuna pienempään ammoniakkipitoisuuteen. Kokonaisuutena saadut tulokset osoittavat, että rikkihappo-dimetyyliamiiniklustereiden koagulaatio on otettava huomioon viimeistään mallinnettaessa aerosolihiukkasten kasvua systeemeissä, missä rikkihapon ja dimetyyliamiinin kaasufaasin pitoisuudet ovat suurempia kuin 10^6 cm-3. kertaluokka. Dimetyyliamiinin tiivistymisen laskentatapaa tutkittaessa tultiin tulokseen, että oletus välittömästä termodynaamisesta tasapainosta on pätevä tyypillisillä mallin sisäänsyöttöasetuksilla. Tuloksissa havaittiin pieniä poikkeamia yhdisteiden hiukkasfaasin massoissa eri yhdisteiden välillä, mutta mikään näistä ei ollut riitttävän suuri saamaan aikaa eroavaisuuksissa hiukkasen säteessä ajan funktiona.
-
(2023)Wide range of psychological distress risk factors in older adults have been identified, however there is room for improvement in the comprehension of population-level disparity among risk factors for subgroups. Understanding risk factor variance would help public health professionals recognise the diversity of at-risk populations and arrive at more effective health policy. Older adults have unique risk factor profiles for psychological distress since they experience more frequently neurological disorders, diminished physical capabilities and insomnia along with adverse life events like bereavement and socio-economic changes. In this thesis, an approach combining computational statistics with methods of observational epidemiology were used with Helsinki Health Study cohort of City of Helsinki municipal workers to analyse novel risk factor disparities and evaluate the suitability of model-based recursive partitioning method. The method combines decision trees with generalised linear models to identify subgroups with the most significant disparity among risk factors. The risk factors investigated for psychological distress in older adults included sleep disturbance, history of depression, childhood adversities and lack of social support. Sleep disturbance showed relatively low disparity, while social support and childhood adversities showed more disparity across subgroups. Model-based recursive partitioning offers promising modelling technique for exploratory subgroup analysis with focus on interaction effects and model interpretability.
-
(2023)Vakuutussopimuksen hinnoittelun tarkoituksena on löytää tasapaino vakuutuksenottajan ja -antajan välillä. Sen rakenne muodostuu karkeasti ottaen kolmesta osasta, joista suurin ja merkittävin osuus on riskimaksu, jolla tarkoitetaan maksettavan korvauksen odotusarvoa. Tässä maisterintutkielmassa riskimaksu määritetään credibility-teorian kahden tason hierarkkisen mallin avulla. Riskimaksu määritetään ensin yhden vakuutetun kohdalla nojautuen tämän yksittäisen vakuutetun vahinkohistoriaan. Tämän jälkeen riskimaksu määritetään samanaikaisesti kahdelle tai useammalle vakuutetulle, jotka muodostavat joukon, jossa nämä vakuutetut ovat samankaltaisesti vakuutettu. Tätä joukkoa kutsutaan heterogeeniseksi vakuutuskannaksi. Credibility-teoriassa riskimaksu määritetään siten, että selvitetään estimaattori, joka yhdistää yksittäisen vakuutetun oman vahinkohistorian ja sen tiedon, että tämä vakuutettu kuuluu johonkin tiettyyn vakuutuskantaan. Tämä estimaattori saadaan siten, että löydetään reaalilukuiset arvot painottamaan näitä kahta ominaisuutta. Vakuutustiedot sisältävät usein hierarkkisen rakenteen. Tasot kuvaavat epävarmuuden jakautumista vakuutustiedoissa eli mallin satunnaismuuttujien jakaumassa. Kahden tason hierarkkisessa mallissa kahden satunnaismuuttujan jakaumassa on epävarmuutta, kun mallin satunnaismuuttujat muodostavat mallin rakenteessa tietyn järjestyksen eli hierarkian. Kahden tason hierarkkisessa mallissa riskimaksu määritetään selvittämällä sitä vastaava estimaattori Hilbertin avaruuteen liittyvän teorian avulla. Riskimaksun selvittäminen kahden tason hierarkkisen mallin avulla on tämän maisterintutkielman keskeisin tavoite, kun tutkitaan vakuutetun kohdalla tasan yhtä vahinkohavaintoa tämän vakuutetun vahinkohistoriassa. Credibility-teorian avulla selvitettyä riskimaksua vastaavaa estimaattoria kutsutaan credibility-estimaattoriksi, jonka antamaa tulosta kutsutaan credibility-maksuksi. Credibility-maksu on siten credibility-teorian avulla määritetty riskimaksu. Credibility-teorian osalta esitetään malliin liittyviä parametreja ja erilaisia esimerkkitehtäviä sekä -kuvia.
-
(2012)Sijoitustuotot ajatellaan usein normaalijakautuneiksi. Tällöin riskiä mitataan keskihajonnalla eli volatiliteetilla. Kun luovutaan normaalijakaumaoletuksesta, mitä tukee havainnot historiallisista sijoitustuotoista, voidaan rakentaa sijoitusten riskin mittamiseen tarkoitettujen riskimittojen teoriaa. Riskimittojen toivottavia ominaisuuksia ovat mm. monotonisuus, käteisinvarianssi, positiivinen homogeenius ja konveksisuus. Mikäli riskimitalla on nämä ominaisuudet, sanomme, että se on koherentti. Volatiliteetti ei ole monotoninen tai käteisinvariantti, joten sitä ei voida pitää kovin hyvänä riskimittana. Lisäksi se on symmetrinen, jolloin myös erityisen suuret tuotot lisäävät sijoituksen riskillisyyttä volatiliteetin mielessä. Volatiliteetin symmetrisyysongelman ratkaiseva value-at-risk on monotoninen, käteisinvariantti ja positiivisesti homogeeni, mutta se ei ole konveksi. Tällöin se voi rankaista hajauttamisesta. Sen sijaan maksimaalinen riskimitta sekä odotettu vaje ovat esimerkkejä koherenteista riskimitoista. Sijoituksen itsenäinen riski ei kuitenkaan ole vielä erityisen kiinnostava, kun siirrytään portfoliokontekstiin. Tässä yhteydessä voidaan soveltaa erilaisia riskinallokointimenetelmiä sen selvittämiseen, mikä on yksittäisten portfoliossa olevien sijoitusten kontribuutio portfolion kokonaisriskiin valitun riskimitan suhteen. Tällaisia menetelmiä on useita, mutta yksikään niistä ei toteuta kaikkia kolmea riskinallokointimenetelmiltä toivottua ominaisuutta. Nämä ominaisuudet ovat yhtäläisen kohtelun ominaisuus, vahvan monotonisuuden ominaisuus sekä ydinyhteensopivuuden ominaisuus. Sovelluksena edellä esitetystä teoriasta tutustutaan Eufex Eläkevarainhoito -erikoissijoitusrahaston riskiprofiiliin. Tutkimuksessa esitetty teoria pyrkii vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: - Paljonko tulee varata käteisvaroja, että johonkin sijoitukseen liittyvä riski on hyväksyttävä? - Minkä sijoituksen painoa tulisi vähentää portfoliosta, mikäli halutaan vähentää portfolion riskitasoa? - Kuinka suuren osan pankin kokonaisriskistä kukin sen osasto tuottaa?
-
(2022)Tässä tutkielmassa esitetään suojausmenetelmä monitilaisille sijoitussidonnaisille henkivakuutuksille. Sijoitussidonnaisissa henkivakuutussopimuksissa vakuutusyhtiön vakuutetulle maksamat korvaukset riippuvat sekä vakuutetun tilasta että arvopaperimarkkinoista. Arvopaperimarkkinat ovat jatkuva-aikaiset ja koostuvat yhdestä riskittömästä ja yhdestä riskillisestä arvopaperista, joita vakuutusyhtiöllä on portfoliossaan. Esiteltävässä suojausmenetelmässä tulevien kustannusten neliön ehdollinen odotusarvo minimoidaan portfolion suhteen kaikkina tarkasteltavina ajanhetkinä. Näin määritettyä yksikäsitteistä portfolioprosessia kutsutaan riskin minimoivaksi suojausstrategiaksi. Ensimmäisessä luvussa käydään läpi myöhempien lukujen kannalta välttämättömiä esitietoja. Todennäköisyysteoria oletetaan pääosin tunnetuksi, ja stokastisen analyysin asioiden kohdalla useimmat todistukset sivuutetaan. Tuloksista keskeisimpänä mainittakoon Galtchouk-Kunita-Watanabe-hajotelma, jonka todistus esitetään aputuloksiin vedoten. GKW-hajotelman mukaan neliöintegroituva martingaali voidaan esittää yksikäsitteisesti kolmen tietyt ehdot toteuttavan martingaalin summana. Toisessa luvussa esitellään lyhyesti tunnettu Black-Scholes-markkinamalli. Lisäksi määritellään maksuprosessi, jolla kuvataan henkivakuutussopimuksen generoimia maksuja vakuutusyhtiön näkökulmasta. Tämän jälkeen tutustutaan maksujen ehdollisen odotusarvoprosessin käsitteeseen ja määritetään yksikäsitteinen riskin minimoiva suojausstrategia sekä sitä vastaava riskiprosessi yleiselle maksuprosessille. Ratkaiseviksi tekijöiksi osoittautuvat maksujen ehdollisen odotusarvoprosessin GKW-hajotelmassa esiintyvä ennustettava prosessi ja riskittömällä arvopaperilla diskontatun riskillisen arvopaperin kanssa ortogonaalinen martingaali. Kolmas luku käsittelee monitilaisten henkivakuutusten mallintamista Markov-prosessien avulla ja niin kutsuttua yhdistettyä mallia. Yhdistetty malli koostuu sekä arvopaperimarkkinoiden että vakuutetun tilan kehitystä kuvaavan Markov-prosessin generoimista filtraatioista, jotka oletetaan riippumattomiksi. Luvun päätteeksi johdetaan esitys monitilaisen sijoitussidonnaisen henkivakuutussopimuksen maksuprosessille. Neljännessä luvussa määritetään riskin minimoiva suojausstrategia ja riskiprosessi edellä johdetulle maksuprosessille. Ensin todistetaan kuitenkin kyseistä maksuprosessia vastaavan maksujen ehdollisen odotusarvoprosessin GKW-hajotelma, jonka avulla suojausstrategia riskiprosesseineen löydetään. Lopussa suojausstrategiaa sovelletaan yksinkertaisten kaksi- ja kolmitilaisten Markov-prosesseilla mallinnettavien sijoitussidonnaisten henkivakuutussopimusten maksuprosesseihin.
-
(2020)Riskin mittaaminen on sijoittajille, vakuutusyhtiöille ja viranomaisille tärkeää. Riskin mittaaminen, vaikka tuottojakauma tai tulevien korvaustapahtumien jakakauma olisikin tiedossa, on haastavaa, mutta samalla tärkeää. Sijoitusmaailmassa yleisesti käytetään varianssia riskin mittamisessa. Vakuutusyhtiöiden viranomaisvaatimuksissa käytetään rinnakkain kahta eri riskimittaa eli sekä niin sanottua VaR(Value at Risk)-mittaa että ES(Expected Shortfall)-mittaa, jotka molemmat voidaan nähdä saman RVaR(Range Value at Risk)-mitan erikoistapauksina. Riskimitalla olisi toivottavaa olla tiettyjä ominaisuuksia, jotta sen soveltaminen tunnettujen talousteorioiden näkökulmasta olisi mielekästä. Jotta riskimittaa voidaan kutsua rahoitusriskimitaksi, sen tulisi olla monotoninen ja toteuttaa kassainvarianssiominaisuus. Jotta taas riskimitta olisi koherentti sen tulisi näiden lisäksi olla positiivisesti homogeninen ja subadditiivinen. Varianssi ei täytä edes rahoitusriskimitalta vaadittuja ominaisuuksia ja edellämainituista vain ES-mitta on koherentti. Rahoitusriskimitan on siis mitattava suuremmasta riskistä suuremman tappion ja riskittömällä sijoituksella ei saisi olla vaikutusta riskiin. Koherentti mitta takaa näiden lisäksi, että sijoitetulla summalla ei ole vaikutusta riskiin ja toisaalta hajautuksesta voi olla hyötyä, muttei haittaa. Näitä kaikkia ominaisuuksia pidetään yleisesti toivottavina. Työn keskiössä on RVaR-mitta, joka ei toteuta koherentilta mitalta haluttua subadditiivisuusominaisuutta. Osoitetaan kuitenkin, että toimijoiden RVaR-mitoista yhdistetyllä RVaR-mitalla on erityinen subadiitiivinen yhteys. Lisäksi tarkastellaan RVaR-mittaa sekä kilpailullisen riskinjaon että toimijoiden yhteistyössä toteuttaman riskinjaon näkökulmista. Ensimmäinen mainituista on tasapainoteoreettinen näkökulma, jossa jokainen toimija pyrkii minimoimaan omia tappioitaan ja jälkimmäinen Pareto-optimaalinen näkökulma, jossa esimerkiksi konserni jakaa tytäryhtiöidensä riskiä optimaalisella tavalla. Lopulta näytetään, että tietyin edellytyksin tasapainoallokaatio on olemassa ja se on tällöin myös Pareto-optimaalinen. Riskimittojen tarkastelua jatketaan salkunvalintaongelman sovelluksella. Esimerkissä tarkastellaan kolmen riskillisen arvopaperin yhden periodin markkinoita, joilta valitaan kaksi salkkua - toinen yleisesti tunnetun arvopapreiden hinnoittelumallin eli niin sanotun CAP-mallin mukainen varianssin minimoiva salkku sekä kilpaileva salkku. Esimerkki osoittaa varianssin heikon kohdan symmetrisenä riskimittana, joka rankaisee myös suuremmista tuottoarvoista.
-
(2020)Riskisijoituksilla tarkoitetaan riskillistä omaisuutta, eli omaisuutta, jonka tulevaisuuden arvoa ei tiedetä varmasti. Kaikki omaisuus joka ei ole riskitöntä omaisuutta on riskillistä omaisuutta. Riskillisestä omaisuudesta puhuttaessa puhumme yksinkertaisuuden vuoksi osakkeista. Osakkeiden hinnat voivat nousta tai laskea nykyisestä arvosta ja osakkeiden tulevia hintoja mallinnamme erilaisten mahdollisten skenaarioiden avulla. Osakekurssien dynamiikkaa voidaan tarkastella tuoton avulla. Koska osakkeen tuleva arvo on epävarma, myös tuotto on epävarma. Osakkeen tuotto koostuu osakkeen myyntivoitosta tai -tappiosta ja osakkeen mahdollisesti maksamasta osingosta. Odotetun tuoton voimme laskea aiempien periodien keskimääräisen tuoton avulla. Binomipuumalli on osakkeiden hintojen malli, joka on määritelty olettaen että osakkeen hinta voi tulevaiuudessa vain joko nousta tai laskea, ja että riskittömän investoinnin yhden periodin tuotto on sama jokaisella periodilla. Binomipuu siis esittää kaikki osakkeen tulevien hintojen skenaariot. Osakkeiden tulevia hintoja halutaan usein verrata riskittömien investointien tuottoon, ja tämä onnistuu tarkastelemalla riskineutraalia todennäköisyyttä, eli toden\-näköi\-syyttä jolla osakkeiden odotettu tuotto on sama kuin riskittömien investointien tuotto. Riskineutraali todennäköisyys on matemaattinen objekti, joka voi poiketa markkinoiden todellisesta tulevien hintojen todennäköisyydestä. Riskineutraaliin todennäköisyyteen viitataan myös martingaalitodennäköisyytenä. Binomipuumalli laajennetaan trinomipuumalliin, joka on binomipuuta vastaava malli, mutta osakkeen tulevalla hinnalla on kahden sijaan kolme vaihtoehtoa. Hinnan nousun ja laskun lisäksi on näiden välillä oleva vaihtoehto, joka usein on neutraali, eli osakkeen hinta pysyy ennallaan. Kaikissa aiemmin esitellyissä malleissa aika on diskreetti, mutta lopuksi perehdytään vielä jatkuvan ajan malliin. Malleissa joissa on diskreetti aika on joitain rajoitteita, näistä rajoitteista pyritään pääsemään eroon siirtymällä jatkuvaan aikaan. Binomipuumallia laajennetaan siis siten, että aikaperiodit voidaan jakaa äärettömän pieniin periodeihin ja tutkitaan muun muassa satunnaiskulkuja. Toinen osio koostuu opetuspaketista, missä aiemmin esiteltyä teoriaa yksinkertaistetaan niin että sen opettaminen on mahdollista lukiotasolla. Opetuspaketin sisältöä on mahdollista hyödyntää lukion matematiikan tai yhteiskuntaopin kursseilla, tai ainerajat ylittävänä kokonaisuutena. Opetuspaketissa teoriaan on lisätty esimerkkejä ja aiheisiin liittyviä tehtäviä ratkaisuineen.
-
(2017)Tutkielmassa tarkastellaan vajaavaisilla tari tekijöillä säädellyn vakuutuksen hinnoittelun vaikutusta vakuutettavien hyvinvointiin. Tutkielmassa esitetään malli vakuutusmarkkinoiden mallintamiseen eri markkina ja hinnoittelun tilanteissa. Hinnoittelun tapauksista käsitellään vakuutuksen riskivastaava hinnoittelu ja säätelyn seurauksena riskivastaavuudesta tingitty hinnoittelu. Tutkittavat markkinatilanteet ovat vapaan kilpailun markkina ja monopolimarkkina. Vapaan kilpailun markkinoilla vakuutusyhtiöt kilpailevat vakuutettavista hinta- tai hinta-määrä-kilpailun keinoin. Vajaavaisilla tari tekijöillä hinnoiteltujen vakuutuksien tuomaa hyvinvointia verrataan riskivastaavien vakuutusten tuomaan hyvinvointiin eri markkinatilanteissa. Riskivastaavasta hinnoittelusta tinkiminen heikentää vakuutuksen mahdollisuuden tuomaa hyvinvointia.
-
(2014)Kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen on tärkeä osa yrityksen strategian ja toiminnan hallintaa. Kokonaisarkkitehtuurin tärkeys nousee esille ympäristöissä, joissa organisaatiolta vaaditaan nopeaa sopeutumista ympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja organisaatiossa suoritettavat prosessit ulottuvat yli organisaatiorajojen ja niiden suorittaminen vaatii yhteistoiminnallisuutta. Tässä tutkielmassa tutkitaan kuinka RM-ODP –viitekehys (Reference Model For Open Distributed Processing) soveltuu kokonaisarkkitehtuurin mallintamiseen. Tarkastelun kohteena ovat myös SWOT- ja EIMM-analysointimallit, ja kuinka näiden viitekehysten avulla tuotettua informaatio pystytään hyödyntämään kokonaisarkkitehtuurin mallintamisessa. Tutkielma toteutettiin kansainvälisen konepajayrityksen konsernin taloushallinnossa suuremman projektin osaprojektina. Tutkielmassa keskitytään konsernin taloushallinnon tietojärjestelmien muutoksenhallintaprosessiin ja tämän prosessin sidosryhmien mallintamiseen. Ennen mallinnusprosessin aloittamista organisaatiossa suoritettiin SWOT ja EIMM-analyysit. SWOT-analyysin avulla selvitettiin organisaation vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Tämä analyysi tarjosi kehitys-kohteet, joihin kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen aikana tulee kiinnittää huomiota. EIMM-analyysillä arvioitiin organisaation kypsyyttä. Yhdessä SWOT- ja EIMM-analyysit tarjosivat organisaatiolle viitekehyksen tehostaa ja parantaa toimintaansa kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen avulla. Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri toteutettiin RM-ODP viitekehykseen pohjautuvalla UML4ODP -standardilla. RM-ODP ja organisaationanalyysi täydentävät toisiaan. Organisaation analysointi nostaa esiin sidosryhmille tärkeät kehityskohteet ja tarjoaa näin kokonaisarkkitehtuurin mallintamiselle tavoitteet sekä asettaa kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen linjaan yrityksen asettamien tavoitteiden kanssa. Mallinnustiimille organisaatioanalyysi tarjoaa selkeän dokumentaation siitä, mihin kokonaisarkkitehtuurilla tähdätään ja mitkä ovat organisaation kipupisteet. Näin sidosryhmille osattaan esittää oikeat kysymykset ja mallintaa kokonaisarkkitehtuuri juuri organisaation haluamalla tavalla. EIMM-analyysi tarjoaa organisaatiolle arvioinnin viitekehyksen ja jatkotyökalut kehittää toimintaansa projektin jälkeen. EIMM-analyysi on sidosryhmien työväline mallinnetun kokonaisarkkitehtuurin arviointiin ja mahdollisten jatkokehityshankkeiden suunnitteluun. ACM Computing Classification System (CCS): - Applied computing → Enterprise architecture modeling - Applied computing → Reference models - Applied computing → Business-IT alignment
-
(2023)ScRNA-seq captures a static picture of a cell's transcriptome including abundances of unspliced and spliced RNA. RNA velocity methods offer the opportunity to infer future RNA abundances and thus future states of a cell based on the temporal change of these unspliced and spliced RNA. Early RNA velocity methods have shed light on transcriptional dynamics in many biological processes. However, due to strict assumptions in the underlying model, these models are not reliable when analysing and inferring velocity for genes with complex expression dynamics such as genes with transcriptional boosts. These genes can for example be observed in erythropoietic and hematopoietic data. Several new RNA velocity methods have been proposed recently. Among these, veloVI and Pyro-Velocity both employ Bayesian methods to estimate the reaction rate and latent parameters. Thus the problem of estimating RNA velocity is turned into a posterior probability inference, that allows for more flexible inference of model parameters and the quantification of uncertainty. The objectives of this thesis were to investigate newly published RNA velocity methods, veloVI and Pyro-Velocity, in comparison to the established tool scVelo. To achieve this, we applied the methods to data obtained from scRNA-seq of healthy and ERCC6L2 disease bone marrow cells. ERCC6L2 disease can cause bone marrow failure with a risk of progression to acute myeloid leukemia with erythroid predominance. Specifically, we evaluated whether RNA velocity results reflect hematopoietic differentiation, if genes with transcriptional boosts affect the velocity results, and if RNA velocity analysis can indicate why erythropoiesis in ERCC6L2 disease is affected. We find that new RNA velocity methods can not produce velocity estimations that are fully in line with what is known of hematopoiesis in our data. Further, the results suggest that velocity estimations by veloVI are affected by genes with transcriptional boosts. Moreover, RNA velocity methods examined in this thesis are not robust and cannot reliably predict cell transitions based on the estimated velocity. Subsequently, velocity estimations for disease data such as ERCC6L2 disease must be evaluated carefully before drawing any conclusion about the differentiation process. In conclusion, this thesis highlights the need for models that can model complex transcription kinetics. Still, as this field is rapidly growing and promising new methods are being developed, improvement of RNA velocity analysis, in general, is possible.
-
(2020)Tämä tutkielma käsittelee ohjelmistokomponenteista koostetun ohjelmiston päivityksen hallintaa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten päivityksen vaikutusta voidaan arvioida, jotta päivittäminen olisi hallittua ja eri vaihtoehtojen arviointi mahdollista. Tutkielmassa kootaan tieteellisistä tutkimuksista ja ammattikirjallisuudesta näkemys komponentteihin perustuvan ohjelmistojärjestelmän ylläpidosta, ohjelmistokomponenttien integraatiotestauksesta, kokoonpanojen hallinnasta ja ohjelmistokomponenttien päivityksen hallinnasta. Tapaustutkimuksen kohteena on Python-päivitys, joka tehtiin Verohallinnon Valmis-hankkeen regressiotestausta varten kehitettyyn testiautomaatiojärjestelmään. Järjestelmä perustuu Robot Framework-testiautomaatiokehykseen, joka on suunniteltu muokattavaksi toimintaympäristön tarpeisiin. Tapaustutkimuksessa selvitettiin, miksi päivityksen vaikutus ulottui odotettua laajemmalle testiautomaatio-ohjelmistossa ja mitä seurauksia sillä oli.
-
(2020)The Poisson regression is a well known generalized linear model that relates the expected value of the count to a linear combination of explanatory variables. Outliers affect severely the classical maximum likelihood estimator of the Poisson regression. Several robust alternatives for the maximum likelihood (ML) estimator have been developed, such as Conditionally unbiased bounded-influence (CU) estimator, Mallows quasi-likelihood (MQ) estimator and M-Estimators based on transformations (MT). The purpose of the thesis is to study robustness of the robust Poisson regression estimators in different conditions. Another goal is to compare their performance to each other. The robustness of the Poisson regression estimators is investigated by performing a simulation study, where the used estimators are the ML, CU, MQ and MT estimators. The robust estimators MQ and MT are studied with two different weight functions C and H and also without a weight function. The simulation is executed in three parts, where the first part handles a situation without any outliers, in the second part the outliers are in the X space and in the third part the outliers are in the Y space. The results of the simulation show that all the robust estimators are less affected by the outliers than the classical ML estimator, but nevertheless the outliers severely weaken the results of the CU estimator and the MQ based estimators. The MT based estimators and especially the MT and H-MT estimators have by far the lowest medians of the mean squared errors, when the data are contaminated with outliers. When there aren’t any outliers in the data, they compare favorably with the other estimators. Therefore the MT and H-MT estimators are an excellent option for fitting the Poisson regression model.
-
(Helsingin yliopistoUniversity of HelsinkiHelsingfors universitet, 2001)
-
(2017)Tutkielman tavoitteena on kehittää menetelmiä eli algoritmeja roikkuvan sateen tunnistamiseksi säätutkamittauksista. Roikkuvan sateen määritellään olevan ‘meteorologisista kohteista peräisin olevia sateen havaintoja, jotka eivät vastaa maan pinnalle asti päätyvää sadetta pystysuoran ilmapilarin kohdalla’. Määritelmä kattaa sekä pilvet että haihtuvan sateen. Algoritmikehitystä varten tutkielmassa käytetään havaintoja kymmenestä käsin valitusta tapauksesta vuosien 2011-2013 ajalta Suomesta. Tapauksiin tiedetään liittyvän roikkuvaa sadetta. Havaintolähteinä käytetään säätutkia, automaattisia säähavaintoasemia ja tiesääasemia. Tutkielmassa kehitettäviä algoritmeja on kolme: 1) tutkaheijastavuustekijän pystysuuntaista profiilia tarkasteleva algoritmi, 2) säätutkan ja sademittareiden havaintoja yhdistävä algoritmi ja 3) ehtofunktioalgoritmi, joka tarkastelee yksittäisen havainnon korkeutta ja tutkaheijastavuustekijän voimakkuutta. Algoritmit luokittelevat säätutkan havaintoja yhteen korkeintaan viidestä eri luokituksesta. Mahdollisten luokitusten määrä riippuu algoritmista. Algoritmien toimintaa tarkasteltiin vertaamalla eri algoritmien antamia luokituksia toisiinsa. Vertailun perusteella algoritmien todettiin olevan melko hyvin yksimielisiä tutkielman puitteissa. Yksimielisyys heikkeni, kun etäisyys säätutkasta oli riittävän suuri (yli 120 km). Vertailussa havaittiin myös, että tietyissä tilanteissa kaikki algoritmit eivät pysty luokittelemaan havaintoa sateeksi tai roikkuvaksi sateeksi. Tämän ristiriitaisuuden todettiin johtuvan algoritmien luokittelusäännöissä käytetyistä ehdoista. Tutkielman tulokset ovat kuitenkin rohkaisevia ja algoritmeja suositellaan otettavaksi käyttöön vähintään puolioperatiivisesti. Lisäksi tutkielmassa annetaan ehdotuksia jatkotutkimusta varten.
-
(2021)Maa-aineksessa fosfori on sitoutunut alkuaineisiin, joista rauta on merkittävässä osassa. Fosfori voi vapautua vedessä tai pohja-aineksessa liuenneeseen muotoon aiheuttaen rehevöitymistä. Fosforin vapautumiseen vesistössä vaikuttavat maa-aineksen koostumus, veden ominaisuudet ja hiilen saatavuus. Raudan pitoisuudet ja esiintymismuodot selittävät osittain vesistöjen välisiä eroja rehevöitymisessä. Röntgenabsorptiospektroskopialla voidaan tutkia alkuaineen atomien hapetustilaa, koordinaatiolukua, koordinaatiokemiaa ja atomien välisiä etäisyyksiä. Menetelmässä mitataan absorptiokerrointa energian funktiona. Näytteiden analysoinnissa käytetään yleensä vertailukohtana hyvin tunnettuja referenssien spektrejä. Tulokset ovat luotettavimmat, kun referenssien spektrit ovat mitattu samoilla asetuksilla yhdessä näytteiden kanssa. Tässä työssä on tutkittu yhtätoista (11) eri maa-ainesta röntgenabsorptiospektroskopialla raudan K-reunan lähiympäristössä. Maa-aineksista tutkittiin; 1. käsittelemätön, 2. oksalaattiuutettu, 3. poltettu sekä 4. oksalaattiuutettu ja poltettu versio. Oksalaattiuuton ja polton tarkoituksena oli selventää maa-ainesten välillä olevia eroja. Uuttaminen tarkoittaa oksalaattiuuttoa, jossa maa-aineksesta poistuu heikosti kiteistä rautaa. Polttaminen tarkoittaa näytteen kuumentamista 700 asteeseen, jolloin maa-aineksen rautaoksidit hapettuvat ja kiteytyvät. Näytteet, 44 kpl, mitattiin kolmeen kertaan. Eri maa-aineksien ja niiden eri käsittelyiden välillä havaittiin eroja absorptioreunan energiassa, joka on yhteydessä raudan hapetustilaan. Polttaminen teki absorptiospektreistä keskenään lähes samanlaisia ja tasoitti käsittelemättömissä näytteissä olleita eroja. Oksalaattiuuttamisella ei havaittu olevan vastaavaa vaikutusta. Näytteiden rautamineraalien spektripainoista voidaan päätellä näytteiden mineraalikoostumuksia. Jotta raudan merkitystä fosforin kierrossa voidaan tarkentaa, tarvitaan lisää tutkimusta.
-
(2019)Röntgenkuvantaminen on ollut merkittävä työkalu materiaalien karakterisoinnissa jo yli sadan vuoden ajan. Perinteisellä menetelmällä voidaan tuottaa kuvia, joissa kontrasti muodostuu näytteen aiheuttamasta röntgensäteilyn vaimenemisesta. Esimerkiksi pehmytkudoksen tapauksessa näin tuotettu kontrasti ei kuitenkaan usein ole riittävä. Vaihekontrastikuvantaminen hyödyntää näytteessä tapahtuvia röntgensäteilyn vaihemuutoksia, jotka ovat usein merkittävästi suurempia kuin vaimeneminen. Talbot-Lau-interferometri on vaihekontrastikuvantamislaitteisto, jota voidaan löyhien koherenssivaatimustensa ansiosta käyttää myös laboratorio-olosuhteissa. Talbot-Lau-laitteistossa käytetään röntgensäteilyn vaihetta siirtävää hilaa muodostamaan periodisesti muuttuva interferenssikuvio Talbot-ilmiön mukaisesti tietyille etäisyyksille. Tätä interferenssikuviota näytteistetään vaihehilan taakse Talbot-etäisyydelle sijoitetun absorptiohilan avulla. Niin kutsutussa phase-stepping-menetelmässä absorptiohilaa askelletaan vaihehilan suhteen, ja jokaista sijaintia kohden otetaan kuvat näytteen kanssa ja ilman. Vertaamalla näytekuvaa referenssikuvaan voidaan selvittää näytteen aiheuttamat muutokset interferenssikuvioon (ja siten säteilykenttään) kunkin pikselin kohdalla. Fourier-analyysin avulla interferenssikuviokartoista voidaan muodostaa perinteisen vaimennuskuvan lisäksi säteilykentän vaihesiirtymään ja sirontaan perustuvat kuvat. Ylimääräiset kuvat tarjoavat vaimennuskuviin nähden lisäinformaatiota tapauksissa, joissa tiheyserot näytteessä ovat pienet ja vaimennus on vähäistä. Tätä tutkielmaa varten kasattiin ja testattiin röntgensäteilyä käyttävä Talbot-Lau-interferometri. Laitteiston toimivuuden varmistamiseksi kuvattiin erilaisia testinäytteitä ja biologisena näytteenä parta-agama-liskon alkio. Testikuvat ovat kvalitatiivisesti oikeanlaisia, ja biologisen näytteen tapauksessa nähdään selvästi uusien kontrastimodaliteettien tarjoama parannettu pehmytkudoskontrasti. Mittausten toistettavuudessa havaittiin kuitenkin puutteita, jotka haitannevat erityisesti tomografiaa. Lisäksi tulosten kvantitatiivinen oikeellisuus tulee varmistaa ennen laitteiston varsinaista käyttöönottoa.
-
(2015)Tässä tutkielmassa käsitellään roolien muodostumista ketterissä ja Lean-ajattelun mukaisissa itseohjautuvissa ohjelmistokehitysryhmissä. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan ketterien menetelmien sekä Lean-ajattelun taustalla olevia periaatteita ja arvioidaan, miten nämä vaikuttavat ketterissä ohjelmistoprojekteissa esiintyviin rooleihin. Lisäksi tutkitaan, minkälaisia rooleja tutkimuksen kohteeksi valituissa ketterissä ohjelmistokehitysmenetelmissä on määritelty. Näissä menetelmistä voidaan havaita neljä roolityyppiä, jotka esiintyvät kaikissa tarkastelluissa menetelmissä. Näitä ovat johto, ohjaaja, ohjelmistokehittäjä sekä asiakas. Kirjallisuuskatsauksessa myös tarkastellaan ominaisuuksia, jotka tekevät ryhmästä itseohjautuvan. Näitä ovat autonomia, ryhmäsuuntautuneisuus, osaamisen päällekkäisyys sekä oppiminen. Tämän lisäksi kirjallisuuskatsauksessa selvitetään, minkälaisia rooleja itseohjautuvissa ohjelmistokehitysryhmissä syntyy. Käsitellyssä tutkimuksessa havaitut roolit ovat mentori, koordinaattori, kääntäjä, mestari, promoottori sekä terminoija. Tutkielmassa tehdään myös tapaustutkimus, jossa tarkastellaan yhtä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelylaitoksen Software Factory –laboratoriossa suoritettua projektia. Tutkimuksessa selvitetään, miten itseohjautuvuutta määrittelevät ominaisuudet ilmenevät projektissa. Tutkimuksessa havaitaan, että itseohjautuvuutta määräävät ominaisuuden esiintyivät projektissa melko hyvin sisäistä autonomiaa ja osaamisen päällekkäisyyttä lukuun ottamatta. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan, millä tavalla kirjallisuuskatsauksessa esitellyt roolit ilmenivät tarkastellussa projektissa. Ketterissä menetelmissä yleisesti ilmenevät roolit esiintyivät myös tutkitussa projektissa. Myös itseohjautuvien ryhmien roolit esiintyivät projektissa promoottorin roolia lukuun ottamatta. ACM Computing Classification System (CCS): - Social and professional topics - Project and people management - Software and its engineering - Agile software development
Now showing items 3002-3021 of 4016